中债VaR
| 计算日 | 债券代码 | 债券简称 | 持有期 | 置信水平 | 流通场所 | VaR | CVaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 166210 | PR浦交01 | 1 | 0.95 | 上交所 | -0.0017 | 0.0098 |
| 2022-12-09 | 166210 | PR浦交01 | 1 | 0.99 | 上交所 | 0.0229 | 0.0265 |
| 2022-12-09 | 166210 | PR浦交01 | 5 | 0.95 | 上交所 | -0.0333 | -0.0086 |
| 2022-12-09 | 166210 | PR浦交01 | 5 | 0.99 | 上交所 | 0.0195 | 0.0272 |
| 2022-12-09 | 166210 | PR浦交01 | 10 | 0.95 | 上交所 | -0.0789 | -0.0451 |
| 2022-12-09 | 166210 | PR浦交01 | 10 | 0.99 | 上交所 | -0.0072 | 0.0032 |
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